目录
前言
正题
1.LDA的思想
2. 瑞利商（Rayleigh quotient）与广义瑞利商（genralized Rayleigh quotient）
3. 二类LDA原理
4.多类LDA原理
5.LDA分类
6.LDA算法流程
二类LDA matlab举例：
1.读取数据集
2.分离数据集
3.求解w
4.输出降维后的数据集
5.分类
前言
在主成分和因子分析中，我们对降维算法做了总结。这里我们就对另外一种经典的降维方法线性判别分析（Linear Discriminant Analysis, 以下简称LDA）做一个总结。LDA在模式识别领域（比如人脸识别，舰艇识别等图形图像识别领域）中有非常广泛的应用，因此我们有必要了解下它的算法原理。
在学习LDA之前，有必要将其自然语言处理领域的LDA区别开来，在自然语言处理领域， LDA是隐含狄利克雷分布（Latent Dirichlet Allocation，简称LDA），他是一种处理文档的主题模型。我们本文只讨论线性判别分析，因此后面所有的LDA均指线性判别分析。
在做具体解释之前，请允许我放上我之前的一些链接：
主成分分析 —— matlab ：传送门
主成分分析 —— python ：传送门
因子分析 —— matlab ：传送门
因子分析 —— python ：传送门
正题
1.LDA的思想
线性判别分析((Linear Discriminant Analysis，简称 LDA)是一种经典的线性学习方法，在二分类问题上因为最早由 [Fisher,1936] 提出，亦称 ”Fisher 判别分析“。并且LDA也是一种监督学习的降维技术，也就是说它的数据集的每个样本都有类别输出。这点与主成分和因子分析不同，因为它们是不考虑样本类别的无监督降维技术。
LDA 的思想非常朴素：给定训练样例集，设法将样例投影到一条直线上，使得同样样例的投影尽可能接近、异样样例的投影点尽可能远离；在对新样本进行分类时，将其投影到同样的这条直线上，再根据投影点的位置来确定新样本的类别。其实可以用一句话概括：就是“投影后类内方差最小，类间方差最大”。
图为 LDA的二维示意图。”+“，”-“分别代表正侧和反侧，椭圆表示数据簇的外轮廓，虚线表示投影，红色实心圆和实心三角形分别表示两类样本投影后的中心点。
2. 瑞利商（Rayleigh quotient）与广义瑞利商（genralized Rayleigh quotient）
我们先来看一下瑞丽商的定义。
瑞丽商是指这样的函数R(A,x)：
.如果我们的矩阵A是实矩阵，则满足
至于证明过程就不在这里介绍了。当向量x是标准正交基时，即满足，这个形式在谱聚类和PCA中都有出现。
以上就是瑞丽商的内容。
下面我们再来介绍一下广义的瑞丽商，
广义的瑞丽商是指这样的函数 R(A,B,x) ：
,则分母转化为：
此时我们的R(A,B,x)转化为R(A,B,x′)：
的最大特征值，或者说矩阵的最小特征值。
3. 二类LDA原理
我们先介绍一下稍微简单，容易理解的二分类LDA入手，详细了解一下LDA的原理
首先给定数据集 D={(x1,y1),(x2,y2),…,((xm,ym))} ，其中任意样本xi为n维向量，yi∈{0,1}。另外我们定义Nj(j=0,1)为第j类样本的个数，Xj(j=0,1)为第j类样本的集合，而μj(j=0,1)为第j类样本的均值向量，定义Σj(j=0,1)为第j类样本的协方差矩阵（严格说是缺少分母部分的协方差矩阵）。
其中：
μj的表达式为：
我们将数据投影到一条直线上即可。我们假设我们的投影直线是向量w,则对任意一个样本本xi,它在直线w的投影为和,同时我们希望同一种类别数据的投影点尽可能的接近，也就是要同类样本投影点的协方差尽可能的小，即最小化
在这里，大家是否有很多问好？？？
就是 w ,
同时定义类间散度矩阵Sb为：
这样我们的优化目标重写为：
的最大特征值，而对应w’为的特征值和的特征向量w和的关系!
在这里我们就求到了 w 了哦 ！！！
注意到对于二类的时候，，将其带入：， 也就是说我们只要求出原始二类样本的均值和方差就可以确定最佳的投影方向w了。
4.多类LDA原理
前面我们介绍了二分类的LDA，接下来我们再来看看多类别的LDA。
假设我们的数据集，为n维向量，为j类样本的个数，为第j类样本的均值向量，定义，基向量组成的矩阵为W，它是一个n*d的矩阵。
此时我们的优化目标应该可以变成为:
，
但是在这里会有一个问题？
就是都是矩阵，不是标量，无法作为一个标量函数来优化！也就是说，我们无法直接用二类LDA的优化方法，怎么办呢？
一般来说，我们可以用其他的一些替代优化目标来实现。
比如，常见的一个LDA多类优化目标函数定义为：
为 A的主对角线元素的乘积，W为n×d的矩阵。
J(W)的优化过程可以转化为：
的最大特征值，最大的d个值的乘积就是矩阵,
最后，我们将
，其中任意样本xixi为n维向量，
4）计算
6) 得到输出样本集
二类LDA matlab举例：
1.读取数据集
data = xlsread('文件路径')2.分离数据集
比如取数据集的前20行，2和3列
data1=data(1:20,2:3)比如把上面数据集的第一列定义为x，第二列定义为y；然后分类x0，x1
x = data1(:,1)y = data1(:,2)x0 = x(find(y==0))x1 = x(find(y==1))诸如此类等等，请视情况自行决定，因我手头没有相关例题，只能介绍到这里了
3.求解w
%求均值u0 = mean(x0);u1 = mean(x1);%求协方差E0 = (x0-u0)'*(x0-u0);E1 = (x1-u1)'*(x1-u1);Sw = E0+E1;Sb = (u0-u1)*(u0-u1)';w = (Sw)^(-1)*(u0-u1)4.输出降维后的数据集
predict_y = w'* x5.分类
u = mean(w'* x)for i = x h = w' * i ; lei = 1*(h<u)end好了，这次更改就到这里结束了，后续会增加实例的！