MATLAB环境在CVX安装外部Mosek求解器记录

  • 1. 引言
  • 2. 软件准备
  • 3. 软件安装
    • 3.1. Mosek安装
    • 3.2. CVX安装
  • 4. 卸载与更新

1. 引言

在使用MATLAB环境的CVX求解优化问题时,需要调用具体的solver进行求解。而CVX自带的SDPT3和SeDuMi求解器对于包含对数函数，指数函数的目标或约束采用的是连续凸近似方法求解，迭代求解效率较低，比较耗时。而商用的Mosek求解器可以直接求解指数锥约束，对于含有对数函数，指数函数的凸优化问题求解效率更高。CVX中自带的Mosek求解器版本相对滞后，此时可以额外下载安装最新版的Mosek求解器，本随笔记录了在安装过程中的具体步骤。

2. 软件准备

  • Mosek求解器 下载页面 (PS: 在校师生可使用学校邮箱免费获取 Academic Licenses)
  • CVX软件包 下载页面
  • MATLAB (PS: 在校师生可参考文章 如何愉悦地享受正版 MATLAB? 获取licenses)

3. 软件安装3.1. Mosek安装

Mosek安装可参考安装文档 Installation ，下面介绍一些注意事项。

  • 使用Default Installers安装方式更简单，不需要配置Path环境变量，直接执行可执行文件选择好按照位置就行。

    例如: 安装目录可以是 C:\ProgramWorkSpace\Mosek

  • 申请获得Mosek的license后会在收到一封包含附件mosek.lic的邮件，在用户主目录下创建名为mosek的文件夹，随后将邮件中附件mosek.lic下载到刚刚新建的mosek文件夹中。

    例如：用户名为sakura，则license放置在 C:\Users\sakura\mosek\mosek.lic

3.2. CVX安装

cvx安装可以参考文档 Installation。

  1. 将CVX的zip压缩包，解压到合适目录，例如：C:\ProgramWorkSpace\cvx

  2. 打开MATLAB然后，配置MATLAB路径，参考文档 Installation

    如下图所示 打开 设置路径 面板 ()

    在设置路径面板中右侧点击添加并包含子文件夹 按钮，将如下目录之一或者两个添加进去

    1. /mosek/10.0/toolbox/r2017a
    2. /mosek/10.0/toolbox/r2017aom

    其中是Mosek安装目录，本例中为 C:\ProgramWorkSpace\Mosek. 上面两个文件夹的区别在于文件夹r2017a会重写MATLAB自带求解线性规划函数linprog 和 二次凸优化函数quadprog,而文件夹r2017aom不会重写.

  3. 在MATLAB中更改当前路径为 CVX解压安装目录，本例中进入：C:\ProgramWorkSpace\cvx

    • 先执行脚本 cvx_startup 设置 CVX添加到MATLAB的路径中
    • 然后执行 cvx_setup ,
      如果出现如下图所示,中的 x solvers initialized (* = default): 中包含刚刚指定Mosek目录的求解器说明安装成功了. 需要注意 新安装的Mosek求解器Mosek_2和Mosek_3的版本号显示不准确,这是CVX的原因,不影响实际调用.

4. 卸载与更新

如果以前安装了Mosek求解器,现在想更新一下Mosek求解器的版本,需要先卸载老版本Mosek.

  1. 卸载方法是: 先下载老版本的Mosek求解器的Default Installers安装文件 下载完成后 执行该安装文件,此时选择 Remove 就可以移除老版本的求解器.
  2. 然后安装新版本的Mosek求解器
  3. 参考 CVX安装 的配置MATLAB路径部分,此时除了将新的路径添加上,还要将老的路径移除
  4. 最后进入到CVX安装目录 执行cvx_setup脚本即可