WonderTrader是一个基于C++核心模块的，适应全市场全品种交易的，高效率、高可用的开源量化交易开发框架。
面向于专业机构的整体架构
数十亿级的实盘管理规模
从数据落地清洗、到回测分析、再到实盘交易、运营调度，量化交易所有环节全覆盖。

本文简单介绍在windows操作系统下使用vs作为开发工具使用wtrunner进行仿真交易以及着重讲解如何对接行情交易接口。

拉取到wondertrader代码完成编译后，在主目录的dist文件夹，找到QuoteFactory，将里面的yaml配置文件全部复制，放在src文件夹里面的QuoteFactory文件夹中，在QuoteFactory中，会有一个parsers文件夹用来放置行情库（如thostmduserapi_se）和行情解析库（如ParserCTP）。

同时，在目录下会有WtDataStorage.dll和WtDataStorageAD.dll，以上这些库可以在src目录下的Win32目录（外部接口库如hostmduserapi_se在src下的API中）找到，替换之。之后，将主目录的dist文件夹中的common复制到src目录下，为了方便同时wtrunner和QuoteFactory使用它。并且确保在src中有一个storage目录用来存放数据落地后存储的数据。

现在，你的目录应该和下面差不多

之后我们以au2308合约为例，首先在common中的contracts.json找到au一类，随便找个过期的合约用au2308替换掉。

然后来到QuoteFactory目录下，检查dtcfg,确定它读取的基本配置文件目录没错。因为我们是放在了上一级目录的。或者复制即可。

basefiles:commodity: ../common/commodities.jsoncontract: ../common/contracts.jsonholiday: ../common/holidays.jsonsession: ../common/sessions.jsonutf-8: truebroadcaster:active: truebport: 3997 broadcast: - host: 255.255.255.255 port: 9001 type: 2allday: true parsers: mdparsers.yamlstatemonitor: statemonitor.yamlwriter:async: true groupsize: 20path: ../storagesavelog: true

然后在mdparsers中修改你的账户和密码，前置和品种。

这样，在vs中运行QuoteFactory，看到类似这样的界面就说明数据落地成功了（wt文档里面找的图，与本文并不完全一致）。

成功后，我们开始配置wtrunner，同理，将dist目录中的WtRunerCta中的所有配置文件全部放入src中的WtRunner。

我建议最好在src的Win32目录下自己把这个目录中的库再替换下。cta目录放的是Cta策略工厂，我们的策略就用它生成，executer中放的是执行器工厂，parsers和traders里面有行情/交易接口，以及wondertrader用于对接该行情/交易的接口。为了看到的效果更加明显，我们对wondertrader提供的demo策略进行修改。在vs中找到WtStraDualThrust.cpp。

直接复制即可。

#include "WtStraDualThrust.h"#include "../Includes/ICtaStraCtx.h"#include "../Includes/WTSContractInfo.hpp"#include "../Includes/WTSVariant.hpp"#include "../Includes/WTSDataDef.hpp"#include "../Share/decimal.h"extern const char* FACT_NAME;//By Wesley @ 2022.01.05#include "../Share/fmtlib.h"WtStraDualThrust::WtStraDualThrust(const char* id): CtaStrategy(id){}WtStraDualThrust::~WtStraDualThrust(){}const char* WtStraDualThrust::getFactName(){return FACT_NAME;}const char* WtStraDualThrust::getName(){return "DualThrust";}bool WtStraDualThrust::init(WTSVariant* cfg){if (cfg == NULL)return false;_days = cfg->getUInt32("days");_k1 = cfg->getDouble("k1");_k2 = cfg->getDouble("k2");_period = cfg->getCString("period");_count = cfg->getUInt32("count");_code = cfg->getCString("code");_isstk = cfg->getBoolean("stock");return true;}void WtStraDualThrust::on_session_begin(ICtaStraCtx* ctx, uint32_t uTDate){ctx->stra_log_info("on_session_begin");std::string newMonCode = ctx->stra_get_rawcode(_code.c_str());if (newMonCode != _moncode){if (!_moncode.empty()){double curPos = ctx->stra_get_position(_moncode.c_str());if (!decimal::eq(curPos, 0)){ctx->stra_log_info(fmt::format("主力换月,老主力{}[{}]将会被清理", _moncode, curPos).c_str());ctx->stra_set_position(_moncode.c_str(), 0, "switchout");ctx->stra_set_position(newMonCode.c_str(), curPos, "switchin");}}_moncode = newMonCode;}}void WtStraDualThrust::on_schedule(ICtaStraCtx* ctx, uint32_t curDate, uint32_t curTime){ctx->stra_log_info("on_schedule");ctx->stra_log_info(fmt::format("策略回调on_schedule, {}", ctx->stra_get_time()).c_str());std::string code = _code;if (_isstk)code += "-";WTSKlineSlice *kline = ctx->stra_get_bars(code.c_str(), _period.c_str(), _count, true);if (kline == NULL){//这里可以输出一些日志return;}if (kline->size() == 0){kline->release();return;}//这个释放一定要做kline->release();// 每笔交易手数uint32_t trdUnit = 1;if (_isstk)trdUnit = 100;double curPos = ctx->stra_get_position(_code.c_str()) / trdUnit;if (decimal::eq(curPos, 0)){ctx->stra_enter_long(_code.c_str(), 2 * trdUnit, "DT_EnterLong");//向上突破ctx->stra_log_info(fmt::format("多仓进场").c_str());}else if (decimal::gt(curPos, 1)){//多仓出场ctx->stra_exit_long(_code.c_str(), 2 * trdUnit, "DT_ExitLong");ctx->stra_log_info(fmt::format("多单离场").c_str());ctx->stra_save_user_data("test", "waht");}}void WtStraDualThrust::on_init(ICtaStraCtx* ctx){ctx->stra_log_info("on_init");std::string code = _code;ctx->stra_sub_ticks(_code.c_str());WTSKlineSlice *kline = ctx->stra_get_bars(code.c_str(), _period.c_str(), _count, true);if (kline == NULL){//这里可以输出一些日志return;}kline->release();//注册指标和图表K线ctx->set_chart_kline(_code.c_str(), _period.c_str());//注册指标ctx->register_index("DualThrust", 0);//注册指标线ctx->register_index_line("DualThrust", "upper_bound", 0);ctx->register_index_line("DualThrust", "lower_bound", 0);}void WtStraDualThrust::on_tick(ICtaStraCtx* ctx, const char* stdCode, WTSTickData* newTick){ctx->stra_log_info("on_tick");}

然后重新生成WtCtaStraFact。在Win32目录中将重新生成的dll文件放入cta目录中。

接下来修改配置。也是直接复制即可

首先是config.yaml

basefiles:commodity: ../common/commodities.json contract: ../common/contracts.jsonholiday: ../common/holidays.jsonhot: ../common/hots.jsonsession: ../common/sessions.json #数据存储data:store:path: ../storage/#环境配置env:name: cta product:session: FN0230 riskmon:active: falsemodule: WtRiskMonFact name: SimpleRiskMon base_amount: 5000000basic_ratio: 101calc_span: 5inner_day_active: trueinner_day_fd: 20.0multi_day_active: false multi_day_fd: 60.0 risk_scale: 0.3 risk_span: 30strategies:cta:- active: true # 模块名，linux下为xxxx.soid: dt_if# 策略ID，自定义的name: WtCtaStraFact.DualThrust # 策略名，要和factory中的匹配params: # 策略初始化参数，这个根据策略的需要提供code: SHFE.au.2308count: 1days: 30k1: 0.6k2: 0.6period: m1stock: falseexecuters: executers.yaml #执行器配置文件parsers: tdparsers.yaml #行情通达配置文件traders: tdtraders.yaml #交易通道配置文件bspolicy: actpolicy.yaml#开平策略配置文件fees: ../common/fees.json filters: filters.yaml

tdtraders.yaml复制后修改用户名这些的。

traders:- active: falseid: simnow module: TraderCTPsavedata: trueriskmon:active: falsepolicy: default:cancel_stat_timespan: 10cancel_times_boundary: 20 cancel_total_limits: 470order_stat_timespan: 10 order_times_boundary: 20# 以上是TraderAdapter读取的配置# 以下是TraderXXX读取的配置front: tcp://180.168.146.187:10201broker: "9999"appid: simnow_client_testauthcode: "0000000000000000"user: your userpass: your passwordquick: true # ctpmodule: thosttraderapi_se# flowdir: CTPTDFlow

executes.yaml

executers:- active: true#是否启用id: exec#执行器id，不可重复trader: simnow#执行器绑定的交易通道id，如果不存在，无法执行scale: 1#数量放大倍数，即该执行器的目标仓位，是组合理论目标仓位的多少倍，可以为小数 policy: #执行单元分配策略，系统根据该策略创建对一个的执行单元default:#默认策略，根据品种ID设置，如SHFE.rb，如果没有针对品种设置，则使用默认策略name: WtExeFact.WtMinImpactExeUnit #执行单元名称offset: 0,#委托价偏移跳数expire: 5,#订单超时没秒数pricemode: 1, #基础价格模式，-1-己方最优，0-最新价，1-对手价span: 500,#下单时间间隔（tick驱动的）byrate: false,#是否按对手盘挂单量的比例挂单，配合rate使用lots: 1,#固定数量rate: 0 #挂单比例，配合byrate使用clear:#过期主力自动清理配置active: false #是否启用excludes: #排除列表includes: #包含列表

其他暂时不用管。

接下来在vs中，启动以上两个项目。

启动后，看到类似如下界面说明配置成功（wt文档里面找的图，与本文并不完全一致），一定要看到on_schedule,自己最好也在快期提供的仿真平台上看到下单的回报。如果有这样就成功了。

接下来我们来讲解如何对接外部的行情交易接口。

wonder trader行情/交易对接项目分别在如下目录中。

我们来到Parsers中，这里面已经对接了很多接口，如CTP，CTPmini，艾科朗克，飞马。以CTP为例，因为它比较经典通用，在对接自己的接口，会用易盛的启明星V9来举例。

如此多的行情接口，我们需要一个通用的类来管理使用它们，在wonder trader中担任这个角色的是ParserAdapter，它继承自一个IParserSpi。

ParserCTP，即提供对接CTP行情的类，一方面继承了IParserApi，用于给IParserSpi提供服务，这个部分继承下来的函数多是连接行情，初始化API，注册SPI，这些被ParserAdapter主动调用的函数。之后它一定会继承行情接口为我们提供的SPI类，在CTP中，它是CThostFtdcMdSpi，在这部分继承下来的函数毫无疑问的是CThostFtdcMdSpi中的回调函数。如返回登录状态，返回订阅合约的数据等。

如果我们要自己对接行情接口，那就一定要注意一个Parser是如何在ParserAdapter被使用的。

直接来到ParserAdapter的cpp文件中，以关键词_parser_api搜索，看看它是如何连接贯通的。

先来到init函数中，这里_parser_api被pFuncCreateParser创建出来，如果创建成功，它接下来会注册SPI，并且利用配置文件进行初始化，这个配置文件，通常是我们前面配置文件中的mdparsers.yaml。

随后，在经过一系列判断后将欲订阅的合约传入contractSet并且调用_parser_api的subscribe。

在init中，它的任务以及完成了，总结，创建parser，给parser注册spi（就是这个ParserAdapter），初始化，订阅合约（主要就是把合约放进去，登录没成功是不能直接订阅的）。

那么，在之后ParserAdapter的Run函数中，会调用_parser_api->connect() 这也就预示着，我们的parser要登录正式开始工作了。

了解完毕后来到我们想准备的行情接口，首先肯定是把头文件，库文件这些加入到wonder trader的目录中，模仿其他parser即可，之后模仿其他parser设置好项目属性后，我们可以开始parser的编写了，首先是parser的init函数，在这个函数中，parser利用提供的配置文件初始化，其他地方别无二致，要注意读库文件的地址，修改为自己的库文件名。

之后，我们会利用DLLHelper的get_symbol函数提取出创建行情API实例的函数，这里要注意好creatorName，如果它是C++式编译的，如CTP，我们要利用工具导出它在不同位数，不同操作系统的导出符号名，如果是用extern “C” 修饰的，如易盛的启明星V9，我们直接使用这个函数名即可，如下两图。

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​

之后，注册SPI，注册前置地址。

来到parser的connect函数，这个函数中ParserCTP是调用了Init，在调用init函数后，会触发回调OnFrontConnected，然后在这里调用ReqUserLogin使用登录。而易盛中则没有init的需要，我们直接调用ReqUserLogin登录即可，然后我们会触发登录的回调，在这里，CTP是直接处理了交易日期之后，触发ParserAdapter的handleEvent让其处理登录事件（不过这个好像没有函数实现），

最后调用函数来订阅合约。但是启明星不同，启明星的登录成功回调返回成功，说明用户登录成功。但是不代表API准备完毕。需要等到OnAPIReady才能进行查询与订阅请求。所以我们在这里只是打个日志，并且触发一个handleEvent。那等到OnAPIReady回调成功后，我们使用DoSubscribeMD()来订阅合约，在订阅合约中我们要注意的是，CTP是可以一次订阅多组合约的，而启明星一次只能订阅一个，我们需要在一次循环中来处理订阅。

​

​ 在订阅合约后，我们会不断地收到行情数据回调，在这里，也就是一个个处理一个个转换好就行了。

讲完行情接口的对接后，我们简要地概述交易接口，与行情一致，会有TraderAdapter来处理不同的trader，TraderAdapter是一个ITraderSpi。我们的trader是继承了一个ITraderApi和交易接口提供的SPI类，在易盛启明星V9中，它是ITapTradeAPINotify。ITraderApi的部分中继承了直接被TraderAdapter主动调用的函数，如登录，连接，下单，撤单，查询资金用户等。而在ITapTradeAPINotify部分中，我们理所应当地继承了不同的回调函数如OnRspLogin，OnRtnFill这些来将回调的结果给予TraderAdapter处理。同时，因为交易的函数更多，结构体更多，我们也需要更多一批函数来帮助我们使用交易接口。​

wrap系列函数负责帮助转换枚举变量消除wonder trader与不同接口枚举值的隔阂。make系列函数用于将回调产生的报单结构，交易结构等等转化为wonder trader内部数据结构便于TraderAdapter处理。而与EntrustID相关的函数，则是与报单引用相关。

在交易中，相当重要就是本地管理的报单号，返回的报单id，返回的交易id之间的管理了，笔者功力浅薄，自己写的trader尚有点小问题，先介绍一下TraderCTP中的处理吧。

先看到与Trader最亲近的类:TraderAdapter中，在TraderAdapter中负责开平多空的open（close）Long（Short）函数中，会先创建一个WTSEntrust类entrust，这里只会简单地设置交易合约，设置市价或者限价，开平方向，多空方向，之后传入entrust调用doEntrust。
在doEntrust中，会调用TraderCTP的makeEntrustID生成一个独一的委托ID（这里利用了原子变量m_orderRef）。
那之后，还会调用makeLocalOrderID生成一个本地ID(localid)，设置entrust的usertag为 _order_pattern（有一部分配置文件中的id） + localid之后调用orderInsert执行这笔委托，在执行委托之后如果成功，那么在_order_time_cache下单时间缓存中记录当前时间。来到TraderCTP中的orderInsert：除了其他赋值行为，如果entrust中的usertag为空，将m_orderRef作为报单引用
放入CThostFtdcInputOrderField中；不为空，将EntrustID中的报单引CThostFtdcInputOrderField中。
之后调用ReqOrderInsert正式发送报单录入请求。如果报单内容填写无误成功发出，会收到OnRtnOrder回调。进入到这个回调中，它会利用makeOrderInfo函数生成一个WTSOrderInfo在makeOrderInfo中，将OnRtnOrder的参数CThostFtdcOrderField转化为一个WTSOrderInfo中，有比较重要的几点，先是将CThostFtdcOrderField中的FrontID SessionID OrderRef(和之前填的报单引用是对应的)放入WTSOrderInfo中的m_strEntrustID，其次就是将CThostFtdcOrderField
的OrderSysID报单编号放入m_strOrderID中，最后，由TraderAdapter的onPushOrder函数
来处理这个WTSOrderInfo。在成交的返回中，也会有OrderSysID与之前的报单编号对应，同时也要记录下TradeID，整理好数据后就会交给TraderAdapter的onRspTrades来处理。

笔者能力有限，如有谬误请不吝指出。

最后贴下wonder trader地址

WonderTrader
github地址：https://github.com/wondertrader/wondertrader
gitee地址：https://gitee.com/wondertrader/wondertrader

wtpy
github地址：https://github.com/wondertrader/wtpy
gitee地址：https://gitee.com/wondertrader/wtpy

wtpy获取地址：https://pypi.org/project/wtpy/ wtpy可以直接在python3.8以上的版本安装
pip install wtpy –upgrade